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金融衍生品设计与定价方向主要是研究在某个时刻如何将金融产品对于客户的价值及时地用货币表现出来。金融产品的定价将直接关系到产品的销售成败与金融机构的利润高低。

量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型，量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。

主要是从公司治理的角度去分析，也就是相关利益者之间的各种关系，比如股东与管理者之间的代理问题，股东与债权人的关系，大股东（控股股东）与小股东之间的关系。从个利益相关者的利益权衡中去分析公司的资本结构、股利政策、现金持有等问题。另外还有学者从法与制度（公司外部环境）去分析公司金融的东西。

本方向学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识，受到相关业务的基本训练，具有金融领域实际工作的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力： 1．掌握金融学科的基本理论、基本知识； 2．具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力； 3．熟悉国家有关金融的方针、政策和法规； 4．了解本学科的理论前沿和发展动态； 5．掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。

本课程主要讲述：现代金融理论与基本金融工具，金融中的随机分析基础，金融衍生证券定价的数学模型，包括Black-Scholes模型和其它模型，风险中性定价原理，金融市场风险分析与风险对冲策略，敏感性度量，期限结构模型与利率衍生证券，金融衍生证券定价的数值方法与计算机模拟方法等。

主要介绍金融体系和金融制度的一般理论，讲授金融市场运作的一般形式，主要对金融市场、金融工具和金融机构作系统的介绍。

介绍最基本的几类随机过程模型及其性质，如随机游动，马氏链，跳过程，泊松过程，布朗运动等。随机过程是定义在同一概率空间的一族随机变量，其中指标集通常是一维的， 解释为时间。概率论中所讨论的独立同分布随机变量序列就是一个随机过程。在自然科学、经济活动和日常生活中有着大量随机过程的例子， 例如某地发生地震的时间和震级、股市的每日成交量、等候在某个服务点的顾客人数等等。

本课程研究国际间资金融通的各方面内容，包括国际间的货币运动、资本运动和信贷运动，以及支配国际金融关系变化和发展的国际和各国政治、经济社会因素。 具体内容有国际收支、外汇及外汇汇率、国际储备、外汇管理、国际贷币制度、国际金融市场等， 内容涉及国际金融基本理论、实务及政策。

本课程是数学类各专业最重要的基础课之一。基本内容包括微积分学、级数理论。本课程是许多后继课程如微分方程、微分几何、复变函数、实变函数、概率论、基础物理、理论力学等学习的基础。数学分析同时也是大学数学的基本能力及思维方法的训练重要课程。具有良好的数学分析的基础对于今后的学习和研究起着关键的作用。

数理统计学是应用广泛的基础性学科，主要研究对随机样本进行科学分析与处理的方法，包括如何有效地收集数据，如何估计参数，如何做检验，如何研究变量之间的关系以及如何进行统计决策等内容。作为统计学方向最基础的专业课程，主要目的是通过教学，使学生掌握本学科的基本概念和基本统计思想，具备使用常用的统计方法并结合利用先修课程中的数学、概率论知识来解决一些实际问题的能力，初步了解数理统计研究的新进展并初步建立统计思维方式。

本课程以1963年以来的当代投资学为基础，重点介绍投资学与资本市场的基本理论和实务操作。主要内容包括：（1）投资学基础。（2）证券市场及其交易。（3）非固定收益证券的价值评估。（4）固定收益证券。（5）衍生金融工具。（6）证券投资组合理论。（7）投资管理。（8）资本市场上的收购与兼并。（9）证券投资基金。

本课程第一部分集中讨论营销战略问题。我们将考察市场营销在组织中的地位和作用，如何分析顾客行为，如何细分市场、选定目标市场和进行市场定位。第二部分集中讨论战术问题。我们将考察各种营销策略，如制定产品、定价、促销、分销渠道策略等，讨论如何运用各种营销工具实现营销目标。

本课程将比较系统地阐述货币、银行和金融市场领域的一些主要问题，目的是让大家认识货币在社会经济发展中的重要作用；理解金融系统在提供风险分担(risk sharing)、流动性(liquidity)和信息(information)等金融服务方面的功能；审视金融市场、商业银行制度、中央银行制度的运转机制，以及它们在货币运行和货币政策传导过程中所扮演的角色，使大家看清作为资金融通中的货币是如何“窜行”于经济活动的各个环节，体现它作为经济运行“血液”的功能。